В браке с первым супругом Вячеславом Барановым актриса родила сына Степана. Пара рассталась в 1987 году. После этого Добровольская вышла замуж за Михаила Ефремова, у супругов родился сын Николай. Однако этот брак тоже был недолгим, спустя семь лет они расстались. В результате яркого романа с актёром Ярославом Бойко на свет появился ещё один сын Ян.
В настоящее время актриса уже 16 лет состоит в третьем браке с кинооператором Дмитрием Мананниковым. У супругов есть общая дочь Анастасия. Зная сложный характер Евгении, поклонники не ожидали, что этот брак продлится так долго.
Недавно появились слухи, что Добровольская подала на развод с мужем. Актриса опровергает эту информацию и уверяет, что они с Дмитрием по-прежнему вместе. При этом она признаётся, что иногда все-таки хочет пожить отдельно от супруга. Но Евгения бережёт свой брак и не торопится рубить сплеча.
В интервью «Каравану историй» актриса призналась, что из-за усталости её часто всё раздражает. По словам Добровольской, иногда ей хочется взять паузу и пожить одной, чтобы разобраться в себе и принять решение. Её останавливает то, что вместе с мужем они уже 16 лет, это самый долгий её брак.
Евгения отмечает, что для неё важным в отношениях являются общие темы для разговора. Также она считает, что нужно уметь идти на уступки и приходить к компромиссу.